Сравнение CABDX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 0.62% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -12.84% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.15% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.24%
APGAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и APGAX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
CABDX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
CABDX
APGAX
Сравнение CABDX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.39 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.71 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.32 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.26 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и APGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и APGAX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности APGAX в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 6.01% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.98% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и APGAX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -67.19% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.33% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -34.04% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -34.04% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -15.33% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -19.51% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.94% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и APGAX
Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.28%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.12% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 10.80% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 19.92% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.13% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.60% | -3.09% |