Сравнение CABDX с ACGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Income Fund (ACGYX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и ACGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и ACGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
ACGYX AB Income Fund | -0.77% | 7.86% | 2.07% | 6.16% | -15.45% | -1.30% | 6.88% | 11.25% | -1.21% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
ACGYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и ACGYX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.
Доходность на риск
CABDX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск
CABDX
ACGYX
Сравнение CABDX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | ACGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.08 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и ACGYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и ACGYX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ACGYX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
ACGYX AB Income Fund | 4.60% | 5.02% | 5.38% | 4.04% | 3.99% | 2.95% | 3.80% | 4.50% | 4.54% | 5.84% | 3.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и ACGYX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и ACGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -21.58% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -3.36% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -21.58% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.54% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.45% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.05% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и ACGYX
AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.70% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 2.78% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 4.71% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 6.45% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 5.44% | +11.08% |