PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с ACGYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and ACGYX (AB Income Fund) are both mutual funds - CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while ACGYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABDX returned 11.74%/yr vs 2.13%/yr for ACGYX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CABDX charges 0.90%/yr vs 0.54%/yr for ACGYX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции ACGYX по среднегодовой доходности: 11.74% против 2.13% соответственно.

CABDX

1 день
0.41%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.00%
1 год
21.51%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.74%

ACGYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.51%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		12.87%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
ACGYX
AB Income Fund		0.15%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Correlation

The correlation between CABDX and ACGYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.06

Over the past year, CABDX and ACGYX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с PSECXCABDX с ALTFXCABDX с MISHXCABDX с YAFFX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с CHCLXACGYX с ANAZXACGYX с TIBDXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с TGLMX

Доходность на риск

CABDX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABDXACGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.10

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.62

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.45

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

4.43

+8.76

CABDX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABDX и ACGYX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и ACGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-21.58%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-3.36%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-6.70%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-21.58%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-21.58%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.65%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.39%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и ACGYX

AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.43%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

3.40%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

4.43%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

6.51%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

5.48%

+11.04%

Сравнение комиссий CABDX и ACGYX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и ACGYX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ACGYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.94%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
CABDX
AB Relative Value Fund		5.36%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and ACGYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CABDX has higher volatility (3.20%) compared to ACGYX (1.43%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs ACGYX's -21.58%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и ACGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор