Сравнение CABDX с AGRFX

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CABDX и AGRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и AGRFX.

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.