PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с ALTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABDX returned 11.10%/yr vs 11.46%/yr for ALTFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABDX charges 0.90%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CABDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции ALTFX немного впереди с 11.46%.

CABDX

1 день
0.70%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.28%
1 год
20.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.10%

ALTFX

1 день
0.54%
1 месяц
5.67%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.98%
1 год
9.72%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.92%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		10.85%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		5.73%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between CABDX and ALTFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1996 г.

0.76

The correlation between CABDX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с APGAXCABDX с MISHXCABDX с PSECX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX

Доходность на риск

CABDX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.71

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.08

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.65

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

1.94

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.71

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CABDX и ALTFX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-80.01%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-15.81%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-22.92%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-35.87%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.87%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.99%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-36.95%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.28%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 2.80%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.89%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

11.56%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

14.48%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

18.19%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.05%

-1.54%

Сравнение комиссий CABDX и ALTFX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и ALTFX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ALTFX в 12.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.80%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
CABDX
AB Relative Value Fund		5.46%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and ALTFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.89%) compared to CABDX (2.80%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs ALTFX's -80.01%.

CABDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор