PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIDAX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDAX с ANWPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both mutual funds - RIDAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds, while ANWPX is a Global Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.31%/yr vs 13.24%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.71%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIDAX показывает доходность 6.44%, а ANWPX немного выше – 6.70%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.24% соответственно.

RIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
3.56%
С начала года
6.44%
1 год
12.89%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.31%

ANWPX

1 день
0.74%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
4.20%
С начала года
6.70%
1 год
15.05%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.35%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDAX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		6.44%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.70%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Correlation

The correlation between RIDAX and ANWPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between RIDAX and ANWPX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с QRVLXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с VWNAX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX

Доходность на риск

RIDAX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIDAXANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.06

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.55

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.34

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

5.51

+2.18

RIDAX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и ANWPX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDAXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-52.34%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-11.48%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-17.93%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-34.45%

+18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-34.45%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.70%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.09%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.79%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и ANWPX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 1.94%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDAXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.41%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

12.24%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

14.52%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

17.40%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

17.78%

-7.15%

Сравнение комиссий RIDAX и ANWPX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и ANWPX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности ANWPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.72%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

RIDAX and ANWPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANWPX has higher volatility (4.41%) compared to RIDAX (1.94%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs ANWPX's -52.34%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDAX и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор