PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDAX с ABALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - RIDAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RIDAX returned 7.65%/yr vs 10.12%/yr for ABALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RIDAX charges 1.36%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.12% соответственно.

RIDAX

1 день
0.33%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.99%
6 месяцев
6.96%
1 год
14.85%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.87%
10 лет*
7.65%

ABALX

1 день
0.24%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.98%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.99%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.98%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Correlation

The correlation between RIDAX and ABALX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between RIDAX and ABALX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYXRIDAX с HNDDXRIDAX с SFLNX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

RIDAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.11

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.64

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

16.45

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и ABALX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.20%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.03%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-10.68%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.76%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-22.34%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.85%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и ABALX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.03%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.65%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.86%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

8.71%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.49%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

10.67%

+0.02%

Сравнение комиссий RIDAX и ABALX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и ABALX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности ABALX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.74%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

RIDAX and ABALX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABALX has higher volatility (2.65%) compared to RIDAX (2.03%). In terms of maximum drawdown, RIDAX dropped -42.37% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDAX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор