PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с TACK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.82%/yr vs 11.30%/yr for TACK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 5.73%.

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и TACK

2026 (YTD)2025202420232022
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%10.28%-12.02%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%11.76%7.43%-5.41%

Correlation

The correlation between RHRX and TACK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between RHRX and TACK shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RHRX и TACK

Секторы
RHRX
TACK

Технологии

39.3%
1.1%

Промышленность

17.4%
16.1%

Сырьевые материалы

15.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
12.2%

Финансовые услуги

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
16.1%

Коммунальные услуги

3.3%
16.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
16.7%

Энергетика

0.9%
16.4%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

RHRX
39.3%
TACK
1.1%

Промышленность

RHRX
17.4%
TACK
16.1%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
TACK
14.5%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
TACK
2.3%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
TACK
12.2%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
TACK

-

Здравоохранение

RHRX
3.3%
TACK
16.1%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
TACK
16.8%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
TACK
16.7%

Энергетика

RHRX
0.9%
TACK
16.4%

Недвижимость

RHRX
0.6%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

RHRX vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.52

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.17

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.46

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

7.73

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.52

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RHRX и TACK

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-14.49%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.85%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-14.49%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.39%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.23%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и TACK

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.45%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.10%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

9.49%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

11.24%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

11.24%

+7.79%

Сравнение комиссий RHRX и TACK

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и TACK

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and TACK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to TACK (2.45%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs TACK's -14.49%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 11.30% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

TACK has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Adaptive and Fairlead. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.76% for TACK.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор