Сравнение RHRX с ESBG
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 3.56% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between RHRX and ESBG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. ESBG — Ранг доходности на риск
RHRX
ESBG
Сравнение RHRX c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.95 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и ESBG
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -18.84% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -10.14% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -6.27% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 25.19% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 25.19% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 25.19% | -6.16% |
Сравнение комиссий RHRX и ESBG
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и ESBG
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and ESBG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and First Trust. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор