PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RHRX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.87%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

RHRX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
21.30%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.30%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%-2.60%

Correlation

The correlation between RHRX and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between RHRX and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RHRX и COMT

Секторы
RHRX
COMT

Технологии

39.3%

-

Промышленность

17.4%

-

Сырьевые материалы

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

4.9%
100.0%

Здравоохранение

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

RHRX
39.3%
COMT

-

Промышленность

RHRX
17.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
COMT

-

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
COMT
100.0%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
COMT

-

Энергетика

RHRX
0.9%
COMT

-

Недвижимость

RHRX
0.6%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с QQWZ
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RHRX vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.88

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

5.95

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.61

14.11

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RHRX и COMT

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-51.89%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.02%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-13.31%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.82%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-24.07%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.38%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и COMT

Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.35%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.37%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

18.80%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

21.29%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

21.06%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.89%

+0.14%

Сравнение комиссий RHRX и COMT

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и COMT

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to RHRX (4.35%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.87% vs 16.86% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RHRX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.87% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for RHRX.

RHRX is categorized as Tactical Allocation, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Adaptive and iShares. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.48% for COMT.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор