Сравнение RHRX с QQWZ
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - RHRX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, RHRX returned 34.68% vs 28.84% for QQWZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у QQWZ с доходностью 14.24%.
RHRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.13% | 23.32% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 14.24% | 26.23% |
Correlation
The correlation between RHRX and QQWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.80 |
The correlation between RHRX and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
RHRX
QQWZ
Сравнение RHRX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 3.71 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 12.55 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и QQWZ
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -7.81% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.81% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.16% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -1.46% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.30% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и QQWZ
Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 6.32%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.39% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.50% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 15.61% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.81% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.81% | +3.30% |
Сравнение комиссий RHRX и QQWZ
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и QQWZ
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and QQWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (8.39%) compared to RHRX (6.32%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, RHRX leads with 34.68% vs 28.84% for QQWZ. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RHRX has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RHRX has performed better with a 34.68% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for RHRX.
RHRX is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Adaptive and Pacer. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.49% for QQWZ.
RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор