PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHRX с QQWZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

RHRX и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RHRX и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHRX и QQWZ

2026 (YTD)2025
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.65%23.36%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		5.02%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 5.02%.

RHRX

1 день
0.37%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.25%
1 год
29.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
0.26%
1 месяц
-2.62%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.73%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с CORORHRX с TRTYRHRX с AMAX
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с BTC-USDQQWZ с RWLQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий RHRX и QQWZ

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

RHRX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.54

-2.19

Корреляция

Корреляция между RHRX и QQWZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и QQWZ

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%

Просадки

Сравнение просадок RHRX и QQWZ

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RHRXQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-7.81%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.36%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-1.30%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHRXQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

14.48%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.48%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.48%

+4.69%