PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с BSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. RHRX is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.82%/yr vs 7.80%/yr for BSR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.50%.

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и BSR

2026 (YTD)202520242023
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%16.70%22.21%8.02%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%12.44%4.57%

Correlation

The correlation between RHRX and BSR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.74

The correlation between RHRX and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и BSR

Секторы
RHRX
BSR

Технологии

39.3%
9.2%

Промышленность

17.4%
12.1%

Сырьевые материалы

15.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.1%

Финансовые услуги

4.9%
0.1%

Здравоохранение

3.3%
12.3%

Коммунальные услуги

3.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
12.8%

Энергетика

0.9%
14.3%

Недвижимость

0.6%
12.1%

Технологии

RHRX
39.3%
BSR
9.2%

Промышленность

RHRX
17.4%
BSR
12.1%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
BSR
11.4%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
BSR
1.5%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
BSR
0.1%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
BSR
0.1%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
BSR
12.3%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
BSR
14.3%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
BSR
12.8%

Энергетика

RHRX
0.9%
BSR
14.3%

Недвижимость

RHRX
0.6%
BSR
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO

Доходность на риск

RHRX vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.37

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.92

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.93

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.40

5.48

+17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.37

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RHRX и BSR

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-15.68%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.15%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-15.68%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.32%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.58%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и BSR

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.18%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.41%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

8.66%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.26%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.26%

+2.77%

Сравнение комиссий RHRX и BSR

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и BSR

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and BSR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs BSR's -15.68%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.82% vs 7.80% for BSR. On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.82% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Adaptive and American Beacon. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.10% for BSR.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор