PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHHBY и CAH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.03%
647.10%
RHHBY
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.28

CAH:

1.62

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.78

CAH:

2.23

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.24

CAH:

1.30

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.75

CAH:

1.95

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.70

CAH:

8.46

Индекс Язвы

RHHBY:

8.31%

CAH:

4.19%

Дневная вол-ть

RHHBY:

23.99%

CAH:

21.90%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

RHHBY:

-17.39%

CAH:

-0.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$253.61B

CAH:

$33.23B

EPS

RHHBY:

$1.55

CAH:

$5.36

Коэффициент P/E

RHHBY:

25.50

CAH:

25.66

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.64

CAH:

0.90

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.06

CAH:

0.15

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.57

CAH:

16.07

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RHHBY показывает доходность 17.07%, а CAH немного выше – 17.24%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.13% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.64%

10 лет

4.40%

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.33%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.28
CAH: 1.62
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.78
CAH: 2.23
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.24
CAH: 1.30
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.75
CAH: 1.95
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.70
CAH: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAH равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.62
RHHBY
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и CAH

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CAH в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и CAH

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-0.80%
RHHBY
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и CAH

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
9.82%
RHHBY
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию