PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHHBY с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RHHBY с CAH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHHBY или CAH.

Корреляция

Корреляция между RHHBY и CAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.16

CAH:

2.45

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.72

CAH:

2.99

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.24

CAH:

1.41

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.78

CAH:

2.83

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.58

CAH:

13.57

Индекс Язвы

RHHBY:

8.40%

CAH:

3.78%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.63%

CAH:

22.17%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

RHHBY:

-19.79%

CAH:

-3.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$253.30B

CAH:

$35.38B

EPS

RHHBY:

$1.57

CAH:

$6.38

Коэффициент P/E

RHHBY:

24.44

CAH:

23.23

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.63

CAH:

0.81

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.06

CAH:

0.16

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.40

CAH:

16.07

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.66% соответственно.

RHHBY

С начала года

13.66%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

5.41%

1 год

28.10%

5 лет

0.36%

10 лет

3.84%

CAH

С начала года

26.33%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

23.93%

1 год

51.58%

5 лет

26.33%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и CAH

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CAH в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG		3.55%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.37%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и CAH

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и CAH

Roche Holding AG (RHHBY) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 8.00% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B60.00B20212022202320242025
30.99B
54.88B
(RHHBY) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию