PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHHBY с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHHBY с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RHHBY (Roche Holding AG) is a stock, while BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) is Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, RHHBY returned 7.57%/yr vs 1.04%/yr for BLV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции RHHBY превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 7.57% против 1.04% соответственно.

RHHBY

1 день
5.24%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.08%
6 месяцев
10.28%
1 год
30.28%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.57%

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHHBY и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHHBY
Roche Holding AG		3.08%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between RHHBY and BLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.00

The correlation between RHHBY and BLV shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с UNCRYRHHBY с UNH
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

RHHBY vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHHBY c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHHBYBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.68

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.95

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

2.40

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHHBY vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHHBYBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и BLV

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHHBYBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-38.29%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-5.73%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-15.16%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-36.27%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-38.29%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-24.00%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-9.51%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.27%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и BLV

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHHBYBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

2.46%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

5.62%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

8.15%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

12.96%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

11.98%

+10.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и BLV

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
RHHBY
Roche Holding AG		3.00%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%

Часто задаваемые вопросы

RHHBY and BLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHHBY has higher volatility (8.30%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs BLV's -38.29%.

RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHHBY и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор