PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHHBY и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.90%
109.30%
RHHBY
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.28

BLV:

0.46

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.78

BLV:

0.70

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.24

BLV:

1.08

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.75

BLV:

0.17

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.70

BLV:

0.97

Индекс Язвы

RHHBY:

8.31%

BLV:

5.55%

Дневная вол-ть

RHHBY:

23.99%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

RHHBY:

-17.39%

BLV:

-27.64%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции RHHBY превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 4.48% против 1.12% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.82%

10 лет

4.48%

BLV

С начала года

2.21%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-0.79%

1 год

6.07%

5 лет

-4.81%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.28
BLV: 0.46
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.78
BLV: 0.70
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.24
BLV: 1.08
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.75
BLV: 0.17
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.70
BLV: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.46
RHHBY
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и BLV

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BLV в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.62%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и BLV

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-27.64%
RHHBY
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и BLV

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
5.51%
RHHBY
BLV