PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHHBY и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.03%
3,230.31%
RHHBY
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.28

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.78

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.24

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.75

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.70

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

RHHBY:

8.31%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

RHHBY:

23.99%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

RHHBY:

-17.39%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$253.61B

UNH:

$386.16B

EPS

RHHBY:

$1.55

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

RHHBY:

25.50

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.64

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.06

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.57

UNH:

3.78

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 4.40% против 15.97% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.64%

10 лет

4.40%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.28
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.78
UNH: -0.19
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.24
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.75
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.70
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-0.34
RHHBY
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и UNH

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и UNH

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-32.50%
RHHBY
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и UNH

Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 10.89%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
28.02%
RHHBY
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию