PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHHBY и NNN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
812.03%
1,105.26%
RHHBY
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.28

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.78

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.24

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.75

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.70

NNN:

0.51

Индекс Язвы

RHHBY:

8.31%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

RHHBY:

23.99%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

RHHBY:

-17.39%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$253.61B

NNN:

$7.70B

EPS

RHHBY:

$1.55

NNN:

$2.15

Коэффициент P/E

RHHBY:

25.50

NNN:

19.00

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.64

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.06

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.57

NNN:

1.76

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 4.40% против 5.41% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.64%

10 лет

4.40%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

10.81%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.28
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.78
NNN: 0.51
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.24
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.75
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.70
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.26
RHHBY
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и NNN

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NNN в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и NNN

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.39%
-14.94%
RHHBY
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и NNN

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
9.05%
RHHBY
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию