PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHHBY и BAYRY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
897.97%
117.30%
RHHBY
BAYRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.37

BAYRY:

-0.29

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.88

BAYRY:

-0.15

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.26

BAYRY:

0.98

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.81

BAYRY:

-0.14

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.95

BAYRY:

-0.47

Индекс Язвы

RHHBY:

8.33%

BAYRY:

24.05%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.10%

BAYRY:

38.82%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

BAYRY:

-82.47%

Текущая просадка

RHHBY:

-16.91%

BAYRY:

-76.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$252.62B

BAYRY:

$24.56B

EPS

RHHBY:

$1.59

BAYRY:

-$0.75

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.62

BAYRY:

37.01

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.05

BAYRY:

0.53

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.34

BAYRY:

0.67

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.75%, что значительно ниже, чем у BAYRY с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции RHHBY превзошли акции BAYRY по среднегодовой доходности: 4.37% против -12.78% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

BAYRY

С начала года

28.60%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-10.42%

5 лет

-14.11%

10 лет

-12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и BAYRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BAYRY
Ранг риск-скорректированной доходности BAYRY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.37
BAYRY: -0.29
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.88
BAYRY: -0.15
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.26
BAYRY: 0.98
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.81
BAYRY: -0.14
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.95
BAYRY: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BAYRY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
-0.29
RHHBY
BAYRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и BAYRY

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BAYRY в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
BAYRY
Bayer AG PK
0.47%0.60%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и BAYRY

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-76.92%
RHHBY
BAYRY

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и BAYRY

Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 10.99%, в то время как у Bayer AG PK (BAYRY) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
13.25%
RHHBY
BAYRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию