PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHHBY и GSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
817.34%
94.72%
RHHBY
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.37

GSK:

-0.15

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.88

GSK:

-0.02

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.26

GSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.81

GSK:

-0.14

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.95

GSK:

-0.24

Индекс Язвы

RHHBY:

8.33%

GSK:

16.08%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.10%

GSK:

26.52%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

RHHBY:

-16.91%

GSK:

-15.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHHBY:

$252.62B

GSK:

$75.01B

EPS

RHHBY:

$1.59

GSK:

$1.66

Коэффициент P/E

RHHBY:

24.62

GSK:

22.31

Коэффициент PEG

RHHBY:

0.62

GSK:

0.35

Коэффициент P/S

RHHBY:

4.05

GSK:

2.39

Коэффициент P/B

RHHBY:

6.34

GSK:

4.10

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции RHHBY превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.59% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

GSK

С начала года

12.10%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

1.60%

1 год

-4.49%

5 лет

1.61%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.37
GSK: -0.15
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.88
GSK: -0.02
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.26
GSK: 1.00
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.81
GSK: -0.14
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.95
GSK: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
-0.15
RHHBY
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и GSK

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности GSK в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.14%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и GSK

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-15.45%
RHHBY
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и GSK

Roche Holding AG (RHHBY) и GlaxoSmithKline plc (GSK) имеют волатильность 10.99% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
11.17%
RHHBY
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию