Сравнение RGTZ с SPDN
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while SPDN is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -0.57% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SPDN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
RGTZ
SPDN
Сравнение RGTZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.70 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SPDN
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -75.31% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -75.17% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -48.54% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 12.10% | +206.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 16.86% | +201.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 18.04% | +200.50% |
Сравнение комиссий RGTZ и SPDN
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SPDN
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SPDN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор