Сравнение RGTZ с SOXS
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds. RGTZ is actively managed, while SOXS is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам RGTZ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -22.45% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SOXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение RGTZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SOXS
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -100.00% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -100.00% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -92.61% | +48.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 117.32% | +101.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 111.39% | +106.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 102.09% | +116.24% |
Сравнение комиссий RGTZ и SOXS
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SOXS
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SOXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор