Сравнение RGTZ с SHRT
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | 3.47% |
Correlation
The correlation between RGTZ and SHRT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
RGTZ
SHRT
Сравнение RGTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.79 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и SHRT
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -25.98% | -66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -25.74% | -65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -8.12% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 13.04% | +205.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 12.78% | +205.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 12.78% | +205.76% |
Сравнение комиссий RGTZ и SHRT
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и SHRT
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and SHRT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор