PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с META

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или META.

Корреляция

Корреляция между RGR и META составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGR и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.09%
1,338.20%
RGR
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.50

META:

0.29

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.61

META:

0.65

Коэф-т Омега

RGR:

0.92

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

META:

0.31

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.85

META:

1.04

Индекс Язвы

RGR:

14.76%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

RGR:

25.08%

META:

37.45%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

META:

-76.74%

Текущая просадка

RGR:

-45.41%

META:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$667.66M

META:

$1.38T

EPS

RGR:

$1.77

META:

$23.89

Коэффициент P/E

RGR:

22.79

META:

22.91

Коэффициент PEG

RGR:

0.00

META:

0.81

Коэффициент P/S

RGR:

0.91

META:

8.40

Коэффициент P/B

RGR:

2.09

META:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$398.82M

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$85.01M

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$45.04M

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у META с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.81% против 21.25% соответственно.

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.81%

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-4.37%

1 год

23.91%

5 лет

24.09%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
META: 0.29
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
META: 0.65
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
META: 1.09
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
META: 0.31
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
META: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.29
RGR
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и META

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности META в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и META

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-25.64%
RGR
META

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и META

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 5.52%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
21.75%
RGR
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию