Сравнение RGR с META
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. RGR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RGR returned -0.27%/yr vs 18.20%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у META с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям META по среднегодовой доходности: -0.27% против 18.20% соответственно.
RGR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.27%
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам RGR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 21.24% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between RGR and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between RGR and META shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGR:
$639.98M
META:
$1.61T
RGR:
-$0.73
META:
$27.47
RGR:
1.17
META:
7.50
RGR:
2.26
META:
6.60
RGR:
$551.68M
META:
$214.96B
RGR:
$79.33M
META:
$176.14B
RGR:
-$2.50M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. META — Ранг доходности на риск
RGR
META
Сравнение RGR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.26 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.55 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.47 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RGR и META
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -76.74% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -33.30% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.00% | -34.15% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -76.74% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | -76.74% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -20.37% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -15.25% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 15.52% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и META
Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 8.27%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.79% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 26.57% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 35.24% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 43.98% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 38.63% | -5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и META
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 0.99% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGR и META
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.08M при выручке в 141.36M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.95M при выручке в 141.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00K при выручке в 141.36M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
RGR and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.79%) compared to RGR (8.27%). In terms of maximum drawdown, RGR dropped -79.69% vs META's -76.74%.
RGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор