PortfoliosLab logo
Сравнение RGR с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGR и NOC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGR и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,257.82%
5,908.51%
RGR
NOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.50

NOC:

0.06

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.61

NOC:

0.24

Коэф-т Омега

RGR:

0.92

NOC:

1.04

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

NOC:

0.07

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.85

NOC:

0.16

Индекс Язвы

RGR:

14.76%

NOC:

8.77%

Дневная вол-ть

RGR:

25.08%

NOC:

25.46%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

NOC:

-69.38%

Текущая просадка

RGR:

-45.41%

NOC:

-12.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$666.67M

NOC:

$66.65B

EPS

RGR:

$1.77

NOC:

$25.33

Коэффициент P/E

RGR:

22.75

NOC:

18.28

Коэффициент PEG

RGR:

0.00

NOC:

2.95

Коэффициент P/S

RGR:

0.91

NOC:

1.65

Коэффициент P/B

RGR:

2.07

NOC:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$398.82M

NOC:

$40.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$85.01M

NOC:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$45.04M

NOC:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 0.83% против 13.28% соответственно.


RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.26%

5 лет

0.05%

10 лет

0.83%

NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и NOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
NOC: 0.06
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
NOC: 0.24
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
NOC: 1.04
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
NOC: 0.07
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
NOC: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.06
RGR
NOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и NOC

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью NOC в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RGR и NOC

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки NOC в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и NOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-12.43%
RGR
NOC

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и NOC

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 5.52%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
16.88%
RGR
NOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию