PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGR с NOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с NOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Northrop Grumman Corporation (NOC).

Доходность

Сравнение доходности RGR и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGR и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%
NOC
Northrop Grumman Corporation		22.63%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Фундаментальные показатели

EPS

RGR:

-$0.72

NOC:

$29.15

Коэффициент P/S

RGR:

1.13

NOC:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$395.00M

NOC:

$41.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$54.20M

NOC:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

RGR:

-$1.84M

NOC:

$6.43B

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: -1.62% против 15.11% соответственно.

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%

NOC

1 день
2.16%
1 месяц
-9.25%
С начала года
22.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.02%
3 года*
16.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с RGR:
RGR с SWBIRGR с VSTORGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с VTINOC с CAT

Доходность на риск

RGR vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGR c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGRNOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.32

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.80

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.46

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.29

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGR vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGRNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.32

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.75

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между RGR и NOC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и NOC

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NOC в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.33%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Просадки

Сравнение просадок RGR и NOC

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и NOC.

Загрузка...

Показатели просадок

RGRNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.69%

-71.12%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.79%

-15.56%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-22.28%

-38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.59%

-36.38%

-24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-9.25%

-34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-18.38%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

7.24%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и NOC

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGRNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

6.83%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.38%

19.26%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

28.98%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

24.96%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

25.19%

+8.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420250
11.71B
(RGR) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию