Сравнение RGR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RGR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 25.50% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 16.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
RGR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- -9.17%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- -1.62%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
RGR
JEPI
Сравнение RGR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.83 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.04 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между RGR и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и JEPI
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.12% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и JEPI
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -13.71% | -65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -10.28% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -13.71% | -46.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -4.53% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -2.07% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 2.12% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и JEPI
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 3.90% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 6.36% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 13.24% | +25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 11.06% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 10.88% | +22.51% |