Сравнение RGR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности RGR и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.68%.
RGR
-16.08%
-7.38%
-12.73%
-15.90%
2.71%
3.78%
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| RGR | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.78 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 7.08% |
| Макс. просадка | -79.69% | -13.71% |
| Текущая просадка | -49.51% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RGR и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и JEPI
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.84% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и JEPI
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и JEPI
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.