PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGR с JEPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или JEPI.

Корреляция

Корреляция между RGR и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.41

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.39

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

RGR:

0.94

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.89

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

RGR:

14.06%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

RGR:

30.37%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

RGR:

-49.80%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

RGR

С начала года

5.49%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-2.81%

1 год

-12.69%

5 лет

-3.08%

10 лет

0.00%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и JEPI

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.95%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и JEPI

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и JEPI

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...