PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с POWW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или POWW.

Корреляция

Корреляция между RGR и POWW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGR и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62%
137.33%
RGR
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.50

POWW:

-0.47

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.61

POWW:

-0.33

Коэф-т Омега

RGR:

0.92

POWW:

0.96

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

POWW:

-0.35

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.85

POWW:

-0.72

Индекс Язвы

RGR:

14.76%

POWW:

43.46%

Дневная вол-ть

RGR:

25.08%

POWW:

66.01%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

RGR:

-45.41%

POWW:

-81.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$667.66M

POWW:

$220.89M

EPS

RGR:

$1.77

POWW:

-$0.21

Коэффициент PEG

RGR:

0.00

POWW:

0.00

Коэффициент P/S

RGR:

0.91

POWW:

1.63

Коэффициент P/B

RGR:

2.09

POWW:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$398.82M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$85.01M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$45.04M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 61.82%.

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.81%

POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
POWW: -0.47
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
POWW: -0.33
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
POWW: 0.96
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
POWW: -0.35
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
POWW: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.47
RGR
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и POWW

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
POWW
AMMO, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и POWW

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-81.82%
RGR
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и POWW

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 5.52%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
21.27%
RGR
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию