Сравнение RGR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RGR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.85% против 13.15% соответственно.
RGR
-16.44%
-9.73%
-13.02%
-16.53%
2.62%
3.85%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| RGR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.87 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.75 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.23% | 12.19% |
| Макс. просадка | -79.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | -49.72% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RGR и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и VOO
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.85% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и VOO
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и VOO
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.