PortfoliosLab logo
Сравнение RGR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGR и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.32%
557.08%
RGR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.50

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.61

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RGR:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RGR:

14.76%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RGR:

25.08%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RGR:

-45.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.81% против 12.12% соответственно.


RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.81%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.54
RGR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и VOO

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGR и VOO

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-9.90%
RGR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и VOO

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
13.96%
RGR
VOO