PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGR с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RGR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.87%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.66% против 14.19% соответственно.

RGR

1 день
0.29%
1 месяц
7.55%
С начала года
25.87%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.91%
3 года*
-9.21%
5 лет*
-5.45%
10 лет*
-0.66%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RGR:
RGR с SWBIRGR с VSTORGR с NOCRGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RGR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.53

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

7.13

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между RGR и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и VOO

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RGR и VOO

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RGRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.69%

-33.99%

-45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.79%

-8.90%

-29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-24.52%

-36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.59%

-33.99%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.78%

-5.44%

-38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-3.72%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

2.57%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и VOO

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.27%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.36%

9.46%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

18.11%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

16.81%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

17.98%

+15.40%