Сравнение RGR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RGR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 25.87% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.66% против 14.11% соответственно.
RGR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -5.45%
- 10 лет*
- -0.66%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. SPY — Ранг доходности на риск
RGR
SPY
Сравнение RGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.45 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.51 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.11 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RGR и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и SPY
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.12% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и SPY
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -55.19% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -8.88% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -24.50% | -36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | -33.72% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -5.44% | -38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -9.09% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 2.57% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и SPY
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.28% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 9.49% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 19.06% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 17.05% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.92% | +15.46% |