Сравнение RGR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RGR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.04% соответственно.
RGR
-15.01%
-10.28%
-9.71%
-13.49%
2.53%
4.03%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| RGR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.54 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 8.81% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 12.17% |
| Макс. просадка | -79.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -48.86% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RGR и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и SPY
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.82% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и SPY
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и SPY
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.