PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с SWBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с SWBI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или SWBI.

Корреляция

Корреляция между RGR и SWBI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RGR и SWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,064.97%
1,528.66%
RGR
SWBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.50

SWBI:

-1.04

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.61

SWBI:

-1.35

Коэф-т Омега

RGR:

0.92

SWBI:

0.78

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

SWBI:

-0.58

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.85

SWBI:

-1.54

Индекс Язвы

RGR:

14.76%

SWBI:

27.28%

Дневная вол-ть

RGR:

25.08%

SWBI:

40.42%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

SWBI:

-96.59%

Текущая просадка

RGR:

-45.41%

SWBI:

-69.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$667.66M

SWBI:

$422.43M

EPS

RGR:

$1.77

SWBI:

$0.65

Коэффициент P/E

RGR:

22.79

SWBI:

14.62

Коэффициент P/S

RGR:

0.91

SWBI:

0.86

Коэффициент P/B

RGR:

2.09

SWBI:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$398.82M

SWBI:

$493.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$85.01M

SWBI:

$146.19M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$45.04M

SWBI:

$58.26M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SWBI с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции RGR превзошли акции SWBI по среднегодовой доходности: 0.81% против -0.45% соответственно.

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.72%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.81%

SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

7.77%

10 лет

-0.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и SWBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c SWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGR: -0.50
SWBI: -1.04
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGR: -0.61
SWBI: -1.35
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGR: 0.92
SWBI: 0.78
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGR: -0.23
SWBI: -0.58
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGR: -0.85
SWBI: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа SWBI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и SWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-1.04
RGR
SWBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и SWBI

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SWBI в 5.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и SWBI

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.41%
-69.43%
RGR
SWBI

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и SWBI

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 5.52%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
11.41%
RGR
SWBI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и SWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию