Сравнение RGR с SWBI
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) and SWBI (Smith & Wesson Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RGR returned -0.27%/yr vs 1.05%/yr for SWBI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGR и SWBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 21.24%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 55.14%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям SWBI по среднегодовой доходности: -0.27% против 1.05% соответственно.
RGR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.27%
SWBI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 55.14%
- 6 месяцев
- 74.00%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам RGR и SWBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 21.24% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 55.14% | 3.12% | -22.59% | 62.17% | -49.58% | 1.64% | 150.33% | -27.84% | 0.16% | -39.09% |
Correlation
The correlation between RGR and SWBI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, RGR and SWBI have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGR:
$639.98M
SWBI:
$680.00M
RGR:
-$0.73
SWBI:
$0.27
RGR:
1.17
SWBI:
1.39
RGR:
2.26
SWBI:
1.87
RGR:
$551.68M
SWBI:
$486.22M
RGR:
$79.33M
SWBI:
$128.56M
RGR:
-$2.50M
SWBI:
$21.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. SWBI — Ранг доходности на риск
RGR
SWBI
Сравнение RGR c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGR | SWBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.37 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 5.14 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGR | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RGR и SWBI
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SWBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGR | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -96.15% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -27.81% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.00% | -54.24% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -75.38% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | -81.49% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -48.66% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -49.48% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 12.82% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и SWBI
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGR | SWBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.15% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 31.73% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 45.51% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 47.72% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 51.71% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и SWBI
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWBI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 0.99% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.43% | 5.27% | 5.05% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGR и SWBI
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.08M при выручке в 141.36M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
SWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.59M при выручке в 135.71M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.95M при выручке в 141.36M, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.
SWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.71M при выручке в 135.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00K при выручке в 141.36M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Wesson Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.75M при выручке в 135.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
RGR and SWBI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGR has higher volatility (8.27%) compared to SWBI (7.15%). In terms of maximum drawdown, RGR dropped -79.69% vs SWBI's -96.15%.
SWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGR и SWBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор