PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RGC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGC и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		60.57%16,053.85%-52.95%-62.35%-12.43%203.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, RGC показывает доходность 60.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RGC

1 день
32.60%
1 месяц
29.20%
С начала года
60.57%
6 месяцев
113.01%
1 год
4,320.01%
3 года*
267.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regencell Bioscience Holdings Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с VUGRGC с RGTIRGC с SPMORGC с MSTY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RGC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

0.96

+10.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.06

1.49

+5.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

45.20

1.53

+43.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.42

7.27

+51.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGC на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

0.96

+10.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между RGC и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGC и SPY

RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RGC и SPY

Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RGCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.09%

-55.19%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.72%

-12.05%

-74.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.77%

-5.53%

-51.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.11%

-9.09%

-50.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.09%

2.54%

+64.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RGC и SPY

Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 39.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.07%

5.35%

+33.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.72%

9.50%

+102.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.36%

19.06%

+365.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.10%

17.06%

+297.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

314.10%

17.92%

+296.18%