PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGC с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RGC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGC и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		60.57%16,053.85%-52.95%-62.35%-12.43%203.33%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, RGC показывает доходность 60.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

RGC

1 день
32.60%
1 месяц
29.20%
С начала года
60.57%
6 месяцев
113.01%
1 год
4,320.01%
3 года*
267.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с SPYRGC с SPMORGC с RGTIRGC с MSTY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

RGC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

0.82

+10.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.06

1.32

+5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.90

1.19

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

45.20

1.19

+44.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.42

4.15

+54.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGC на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

0.82

+10.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между RGC и VUG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGC и VUG

RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок RGC и VUG

Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

RGCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.09%

-50.68%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.72%

-16.53%

-70.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.77%

-12.25%

-44.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.11%

-7.13%

-51.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.09%

4.72%

+62.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RGC и VUG

Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 39.07% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.07%

7.12%

+31.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.72%

12.70%

+99.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.36%

22.70%

+361.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.10%

22.22%

+291.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

314.10%

21.38%

+292.72%