PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGC с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 3 years, RGC returned 242.31%/yr vs 25.93%/yr for VUG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

RGC

1 день
2.59%
1 месяц
-13.19%
С начала года
13.10%
6 месяцев
82.55%
1 год
48.17%
3 года*
242.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGC и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		13.10%16,053.85%-52.95%-62.35%-12.43%203.33%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%10.91%

Correlation

The correlation between RGC and VUG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.08

The correlation between RGC and VUG shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с SPYRGC с SPMORGC с RGTIRGC с MSTY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

RGC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.77

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.40

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.69

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

5.92

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.77

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RGC и VUG

Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.09%

-50.68%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.72%

-16.53%

-70.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-22.85%

-65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.55%

-1.51%

-68.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.29%

-7.09%

-52.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.76%

4.71%

+67.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RGC и VUG

Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

3.83%

+17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.23%

12.11%

+98.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

344.85%

15.84%

+329.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

308.92%

22.22%

+286.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

308.92%

21.44%

+287.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGC и VUG

RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

RGC and VUG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGC has higher volatility (21.55%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -93.09% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGC и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор