Сравнение RGC с MSTY
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RGC returned 48.17% vs -61.25% for MSTY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RGC и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
RGC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 82.55%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 242.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 13.10% | 16,053.85% | -34.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between RGC and MSTY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RGC
MSTY
Сравнение RGC c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGC | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.81 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.86 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.31 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.02 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RGC и MSTY
Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.09% | -71.79% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.72% | -71.79% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -66.48% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -26.09% | -33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.76% | 46.87% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и MSTY
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 17.01% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.23% | 48.79% | +61.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 344.85% | 60.44% | +284.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 308.92% | 71.92% | +237.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 308.92% | 71.92% | +237.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и MSTY
RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGC and MSTY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (21.55%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -93.09% vs MSTY's -71.79%.
RGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор