PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGC с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RGC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGC и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		60.57%16,053.85%-52.95%-62.35%-12.43%203.33%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, RGC показывает доходность 60.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

RGC

1 день
32.60%
1 месяц
29.20%
С начала года
60.57%
6 месяцев
113.01%
1 год
4,320.01%
3 года*
267.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с SPYRGC с VUGRGC с RGTIRGC с MSTY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RGC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

1.06

+10.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.06

1.60

+5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

45.20

1.96

+43.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.42

6.90

+51.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGC на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

1.06

+10.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между RGC и SPMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGC и SPMO

RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RGC и SPMO

Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RGCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.09%

-30.95%

-62.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.72%

-12.70%

-74.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.77%

-7.31%

-49.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.11%

-4.66%

-54.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.09%

3.60%

+63.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RGC и SPMO

Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 39.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.07%

7.22%

+31.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.72%

12.80%

+98.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.36%

22.77%

+361.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.10%

19.08%

+295.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

314.10%

20.09%

+294.01%