PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGAGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGAGX имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции MRFOX немного впереди с 15.33%.

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий RGAGX и MRFOX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

RGAGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.33

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.58

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

1.47

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.06

-0.26

Корреляция

Корреляция между RGAGX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и MRFOX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и MRFOX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGAGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-29.10%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.03%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-12.98%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-29.10%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-5.12%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.37%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.79%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и MRFOX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGAGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.95%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.08%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.79%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

12.04%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

14.29%

+5.35%