PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFXIX с PFN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, RFXIX returned 4.21%/yr vs 1.62%/yr for PFN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RFXIX charges 1.76%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -3.70%.

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.82%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.29%
1 месяц
0.33%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.79%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFXIX и PFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.90%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-3.70%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%3.18%

Correlation

The correlation between RFXIX and PFN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.13

The correlation between RFXIX and PFN shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с FTECRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с QDSIXRFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

RFXIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFXIXPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
0.53

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
0.82

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.11

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

0.50

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

1.82

+26.27

RFXIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и PFN

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFXIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-80.08%

+67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-10.77%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-14.31%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-33.45%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.74%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-11.81%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.93%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и PFN

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.37%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFXIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.79%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

9.01%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

10.14%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

14.64%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

18.19%

-15.25%

Сравнение комиссий RFXIX и PFN

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и PFN

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PFN в 12.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.67%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.39%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFXIX and PFN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (2.79%) compared to RFXIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, RFXIX dropped -12.91% vs PFN's -80.08%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFXIX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор