PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFXIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFXIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RFXIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFXIX и PFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, RFXIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%.

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Special Situations Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий RFXIX и PFN

RFXIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии PFN в 1.74%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II

Доходность на риск

RFXIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFXIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFXIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

0.19

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.33

+3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.06

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

0.26

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.06

1.01

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFXIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFXIX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFXIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFXIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.19

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.21

+2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.28

+1.12

Корреляция

Корреляция между RFXIX и PFN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFXIX и PFN

Дивидендная доходность RFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок RFXIX и PFN

Максимальная просадка RFXIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFXIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

RFXIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-80.08%

+67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-10.77%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-33.45%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-6.29%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-11.89%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.81%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFXIX и PFN

Текущая волатильность для Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) составляет 0.44%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFXIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

6.56%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

8.40%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

13.35%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

14.75%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

18.16%

-15.18%