Сравнение RFV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
RFV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.64% соответственно.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и VTWV
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
RFV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
RFV
VTWV
Сравнение RFV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.30 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.07 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 8.17 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RFV и VTWV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и VTWV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и VTWV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -45.73% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.90% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -26.72% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -45.73% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.82% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -7.89% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.53% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и VTWV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.40% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.23% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 22.20% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.82% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.50% | +1.54% |