PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и VTWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.64% соответственно.


RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий RFV и VTWV

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.


Доходность на риск

RFV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.30

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.88

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.07

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.17

-4.64

RFV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между RFV и VTWV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VTWV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTWV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок RFV и VTWV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VTWV.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-45.73%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-13.90%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-26.72%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-45.73%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-4.82%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.89%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.53%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VTWV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.23%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

22.20%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.82%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

23.50%

+1.54%