PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с VFVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RFV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, RFV returned 12.20%/yr vs 12.59%/yr for VFVA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. RFV charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 21.52%.

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

VFVA

1 день
-0.62%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
13.22%
С начала года
21.52%
1 год
37.52%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

VFVA

Vanguard U.S. Value Factor ETF
$3.35M$2.80M$1.88M

Сравнение доходности по годам RFV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-15.06%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		21.52%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%

Correlation

The correlation between RFV and VFVA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between RFV and VFVA shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и VFVA

Секторы
RFV
VFVA

Потребительский циклический сектор

24.8%
13.1%

Финансовые услуги

17.8%
25.7%

Энергетика

13.8%
7.3%

Технологии

11.8%
14.5%

Промышленность

11.0%
7.6%

Сырьевые материалы

6.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.1%

Недвижимость

3.8%
0.4%

Здравоохранение

2.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RFV
24.8%
VFVA
13.1%

Финансовые услуги

RFV
17.8%
VFVA
25.7%

Энергетика

RFV
13.8%
VFVA
7.3%

Технологии

RFV
11.8%
VFVA
14.5%

Промышленность

RFV
11.0%
VFVA
7.6%

Сырьевые материалы

RFV
6.6%
VFVA
3.3%

Потребительский защитный сектор

RFV
6.2%
VFVA
7.1%

Недвижимость

RFV
3.8%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

RFV
2.4%
VFVA
14.9%

Коммуникационные услуги

RFV
1.8%
VFVA
6.2%

Коммунальные услуги

RFV

-

VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VTVVFVA с VIGVFVA с SPY

Доходность на риск

RFV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.55

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.70

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.41

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

14.91

-8.17

RFV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и VFVA

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-48.58%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.55%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.07%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.07%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.62%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.23%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.52%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VFVA

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.23%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.79%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

20.04%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.19%

+0.65%

Сравнение комиссий RFV и VFVA

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VFVA

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VFVA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.74%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and VFVA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (4.58%) compared to RFV (3.68%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.59% vs 12.20% for RFV. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.59% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

VFVA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.60% for RFV.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор