PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.00%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности RFV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%7.39%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between RFV and USVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between RFV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и USVM

Секторы
RFV
USVM

Потребительский циклический сектор

24.4%
11.1%

Финансовые услуги

17.5%
22.0%

Энергетика

12.9%
4.4%

Технологии

12.9%
11.6%

Промышленность

11.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.0%

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Недвижимость

3.5%
11.9%

Здравоохранение

0.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
USVM
11.1%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
USVM
22.0%

Энергетика

RFV
12.9%
USVM
4.4%

Технологии

RFV
12.9%
USVM
11.6%

Промышленность

RFV
11.4%
USVM
12.1%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
USVM
1.8%

Недвижимость

RFV
3.5%
USVM
11.9%

Здравоохранение

RFV
0.7%
USVM
11.0%

Коммуникационные услуги

RFV

-

USVM
2.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

RFV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.98

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.66

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

13.76

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RFV и USVM

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-42.38%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.36%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.34%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.27%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.57%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.90%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.22%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и USVM

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.60% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.73%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.93%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

19.65%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

22.01%

+2.98%

Сравнение комиссий RFV и USVM

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и USVM

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and USVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, RFV leads with 10.00% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFV has performed better with a 10.00% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.76% for USVM.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор