PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value while SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 10.18%/yr for SLYV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности RFV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.18% соответственно.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between RFV and SLYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between RFV and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и SLYV

Секторы
RFV
SLYV

Потребительский циклический сектор

24.4%
15.9%

Финансовые услуги

17.5%
19.8%

Энергетика

12.9%
7.6%

Технологии

12.9%
11.3%

Промышленность

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.8%

Сырьевые материалы

7.6%
7.1%

Недвижимость

3.5%
8.7%

Здравоохранение

0.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
SLYV
15.9%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
SLYV
19.8%

Энергетика

RFV
12.9%
SLYV
7.6%

Технологии

RFV
12.9%
SLYV
11.3%

Промышленность

RFV
11.4%
SLYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
SLYV
3.8%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
SLYV
7.1%

Недвижимость

RFV
3.5%
SLYV
8.7%

Здравоохранение

RFV
0.7%
SLYV
7.5%

Коммуникационные услуги

RFV

-

SLYV
4.4%

Коммунальные услуги

RFV

-

SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

RFV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.95

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.97

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

13.09

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RFV и SLYV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-61.15%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.36%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-28.68%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-28.68%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-47.73%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.18%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-8.94%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.83%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SLYV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.60% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.42%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.46%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.26%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

21.96%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

23.96%

+1.03%

Сравнение комиссий RFV и SLYV

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SLYV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RFV and SLYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 10.18% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.82% for SLYV.

RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор