Сравнение RFV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RFV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции RSP немного отстают с 11.21%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RSP
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RFV vs. RSP — Ранг доходности на риск
RFV
RSP
Сравнение RFV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.75 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.64 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RFV и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RSP
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RSP
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -59.92% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -12.54% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -21.38% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -39.04% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.66% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.69% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.80% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RSP
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.40% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.84% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 17.16% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.20% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 18.36% | +6.68% |