PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и RSHO


2026 (YTD)202520242023
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%27.27%
RSHO
Tema American Reshoring ETF
14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.


RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Tema American Reshoring ETF

Сравнение комиссий RFV и RSHO

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.


Доходность на риск

RFV vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.89

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.62

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.40

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

12.46

-8.93

RFV vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.89

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.29

-0.93

Корреляция

Корреляция между RFV и RSHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RSHO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RSHO в 0.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
RSHO
Tema American Reshoring ETF
0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RSHO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RSHO.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-27.31%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-14.64%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.85%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.44%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.99%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RSHO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.12%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.84%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

17.70%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

25.98%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.92%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.92%

+3.12%