PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с EXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с EXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

RSHO и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и EXI

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%14.37%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 5.64%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Сравнение комиссий RSHO и EXI

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

RSHO vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.15

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.36

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

9.54

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.41

+0.88

Корреляция

Корреляция между RSHO и EXI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и EXI

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности EXI в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и EXI

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и EXI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-62.60%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.35%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.32%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-10.02%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.06%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и EXI

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

7.49%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

11.89%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

18.96%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

16.75%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.28%

+3.64%