PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. RSHO is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 27.31%/yr for PAVE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и PAVE

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%25.52%

Correlation

The correlation between RSHO and PAVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.95

The correlation between RSHO and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и PAVE

Секторы
RSHO
PAVE

Промышленность

73.1%
74.8%

Технологии

11.4%
1.1%

Сырьевые материалы

8.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Энергетика

1.0%
0.2%

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

RSHO
73.1%
PAVE
74.8%

Технологии

RSHO
11.4%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
PAVE
20.3%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
PAVE

-

Энергетика

RSHO
1.0%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

RSHO

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

RSHO

-

PAVE

-

Недвижимость

RSHO

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

RSHO

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASYRSHO с EXI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

RSHO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.02

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.86

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.19

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

11.72

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.68

+0.80

Просадки

Сравнение просадок RSHO и PAVE

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-44.08%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.91%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-26.23%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.24%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.24%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и PAVE

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.10%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

15.18%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

18.80%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.60%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

24.38%

-1.84%

Сравнение комиссий RSHO и PAVE

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и PAVE

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSHO and PAVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 27.31% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 27.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.22% for RSHO.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PAVE is Utilities Equities. They also come from different issuers: Tema and Global X. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.47% for PAVE.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор