PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

RSHO и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и AIRR

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%24.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с XMMO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR

Сравнение комиссий RSHO и AIRR

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

RSHO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.29

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

5.06

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

17.74

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.67

Корреляция

Корреляция между RSHO и AIRR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и AIRR

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и AIRR

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-42.37%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-13.09%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-7.14%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.50%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и AIRR

Tema American Reshoring ETF (RSHO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 10.84% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

11.05%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

19.75%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

28.33%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

25.08%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

26.15%

-4.23%