PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSHO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RSHO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSHO или SPY.

Корреляция

Корреляция между RSHO и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSHO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.72%
37.27%
RSHO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSHO:

-0.05

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RSHO:

0.11

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RSHO:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSHO:

-0.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RSHO:

-0.14

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RSHO:

8.80%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RSHO:

25.59%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RSHO:

-27.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RSHO:

-18.41%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.

RSHO

С начала года

-9.12%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-1.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSHO и SPY

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
График комиссии RSHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSHO: 0.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSHO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг риск-скорректированной доходности RSHO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSHO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSHO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSHO: -0.05
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RSHO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSHO: 0.11
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RSHO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSHO: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RSHO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSHO: -0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RSHO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSHO: -0.14
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.51
RSHO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и SPY

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.29%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и SPY

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
-9.89%
RSHO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и SPY

Tema American Reshoring ETF (RSHO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.74% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
15.12%
RSHO
SPY