PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RSHO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.02%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и SPY

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%16.64%

Correlation

The correlation between RSHO and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.75

The correlation between RSHO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и SPY

Секторы
RSHO
SPY

Промышленность

73.1%
7.8%

Технологии

11.4%
35.9%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.3%

Энергетика

1.0%
3.6%

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

RSHO
73.1%
SPY
7.8%

Технологии

RSHO
11.4%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
SPY
10.3%

Энергетика

RSHO
1.0%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

RSHO

-

SPY
8.4%

Недвижимость

RSHO

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

RSHO

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с EXI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RSHO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.16

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

14.72

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.59

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RSHO и SPY

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-55.19%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.88%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-18.76%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.05%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.91%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и SPY

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

2.84%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

8.90%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

11.83%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.05%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.94%

+4.61%

Сравнение комиссий RSHO и SPY

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и SPY

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.22% for RSHO.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.09% for SPY.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор