PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с MAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с MAKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index. RSHO is actively managed, while MAKX is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.02%/yr vs 28.32%/yr for MAKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for MAKX.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и MAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 33.69%, что значительно ниже, чем у MAKX с доходностью 47.39%.

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и MAKX

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%20.47%

Correlation

The correlation between RSHO and MAKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.79

The correlation between RSHO and MAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и MAKX

Секторы
RSHO
MAKX

Промышленность

73.1%
21.3%

Технологии

11.4%
64.1%

Сырьевые материалы

8.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RSHO
73.1%
MAKX
21.3%

Технологии

RSHO
11.4%
MAKX
64.1%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
MAKX
4.4%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
MAKX

-

Энергетика

RSHO
1.0%
MAKX

-

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
MAKX

-

Коммуникационные услуги

RSHO

-

MAKX
10.2%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

MAKX

-

Здравоохранение

RSHO

-

MAKX

-

Недвижимость

RSHO

-

MAKX

-

Коммунальные услуги

RSHO

-

MAKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с EXI
Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR

Доходность на риск

RSHO vs. MAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c MAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOMAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.87

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.17

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

15.75

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. MAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAKX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и MAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOMAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.51

+0.97

Просадки

Сравнение просадок RSHO и MAKX

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и MAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOMAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-40.27%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.05%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-29.76%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-16.60%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.26%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и MAKX

Текущая волатильность для Tema American Reshoring ETF (RSHO) составляет 9.22%, в то время как у ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что RSHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOMAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.34%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

19.93%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

29.03%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

28.18%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

28.18%

-5.63%

Сравнение комиссий RSHO и MAKX

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и MAKX

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности MAKX в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and MAKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to RSHO (9.22%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs MAKX's -40.27%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 28.32% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RSHO has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.10% for MAKX.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MAKX is Technology Equities. They also come from different issuers: Tema and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.58% for MAKX.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и MAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор