Сравнение RSHO с MAKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX).
RSHO и MAKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RSHO и MAKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSHO и MAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 14.23% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | 8.27% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у MAKX с доходностью 5.20%.
RSHO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSHO и MAKX
RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAKX в 0.58%.
Доходность на риск
RSHO vs. MAKX — Ранг доходности на риск
RSHO
MAKX
Сравнение RSHO c MAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSHO | MAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.46 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.06 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.92 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 8.18 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSHO | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.46 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.24 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между RSHO и MAKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSHO и MAKX
Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности MAKX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RSHO и MAKX
Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и MAKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSHO | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -40.27% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -16.05% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -8.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -17.17% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.74% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSHO и MAKX
Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSHO | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 10.20% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 21.76% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 32.34% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 28.03% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 28.03% | -6.11% |