PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и QQQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%23.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.


RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий RFV и QQQM

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


Доходность на риск

RFV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.09

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.68

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.02

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.35

-3.82

RFV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между RFV и QQQM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и QQQM

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QQQM в 0.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и QQQM

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и QQQM.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-35.04%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-12.55%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-35.04%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.47%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.44%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.12%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.58%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

22.45%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.24%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

22.26%

+2.78%