PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.00%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RFV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%23.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between RFV and QQQM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between RFV and QQQM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и QQQM

Секторы
RFV
QQQM

Потребительский циклический сектор

24.4%
12.3%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Энергетика

12.9%
0.6%

Технологии

12.9%
53.8%

Промышленность

11.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.7%

Сырьевые материалы

7.6%
1.1%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Здравоохранение

0.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
QQQM
0.2%

Энергетика

RFV
12.9%
QQQM
0.6%

Технологии

RFV
12.9%
QQQM
53.8%

Промышленность

RFV
11.4%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
QQQM
1.1%

Недвижимость

RFV
3.5%
QQQM
0.1%

Здравоохранение

RFV
0.7%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

RFV

-

QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RFV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.65

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.46

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.53

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

13.52

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.65

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RFV и QQQM

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-35.04%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.96%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-22.70%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-35.04%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.20%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-8.25%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.11%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и QQQM

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.05%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.91%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.24%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

22.12%

+2.87%

Сравнение комиссий RFV и QQQM

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и QQQM

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and QQQM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 10.00% for RFV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.41% for QQQM.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQM is Nasdaq-100. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор