PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.72%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RFV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.72% против 22.07% соответственно.

RFV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.00%
1 год
21.60%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.72%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.16%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RFV and QQQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.63

The correlation between RFV and QQQ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и QQQ

Секторы
RFV
QQQ

Потребительский циклический сектор

25.5%
11.4%

Финансовые услуги

17.4%
0.2%

Технологии

14.2%
58.7%

Энергетика

12.1%
0.5%

Промышленность

11.7%
2.6%

Сырьевые материалы

7.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.4%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Здравоохранение

0.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
QQQ
0.2%

Технологии

RFV
14.2%
QQQ
58.7%

Энергетика

RFV
12.1%
QQQ
0.5%

Промышленность

RFV
11.7%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
QQQ
6.4%

Недвижимость

RFV
3.5%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

RFV
0.6%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

RFV

-

QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

RFV

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RFV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.95

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.57

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.93

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

10.86

-5.76

RFV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и QQQ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-82.97%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.96%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-22.77%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-35.12%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-35.12%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.25%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-32.73%

+22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.22%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.17%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

14.57%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.96%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.69%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

22.42%

+2.52%

Сравнение комиссий RFV и QQQ

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и QQQ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.70%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and QQQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to RFV (4.28%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 12.72% for RFV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.43% for QQQ.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор