PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFV и BSMC


2026 (YTD)202520242023
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%22.69%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.


RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий RFV и BSMC

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.


Доходность на риск

RFV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFVBSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.27

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.89

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.93

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.87

-4.35

RFV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BSMC равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFVBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.08

-0.72

Корреляция

Корреляция между RFV и BSMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и BSMC

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности BSMC в 0.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и BSMC

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и BSMC.


Загрузка...

Показатели просадок


RFVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-19.15%

-52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-12.60%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.77%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-2.71%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.10%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и BSMC

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.12% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.45%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

19.31%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

16.25%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

16.25%

+8.79%