Сравнение RFV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
RFV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 9.80% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и AVUV
RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
RFV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
RFV
AVUV
Сравнение RFV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.22 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.88 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.40 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RFV и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и AVUV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и AVUV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -49.42% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -15.43% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -28.79% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.97% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.14% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.91% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 5.12%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.41% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.10% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 23.46% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 22.95% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 28.59% | -3.55% |