PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RFV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.82%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RFV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

RFV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.00%
1 год
21.60%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.72%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		12.16%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%9.14%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between RFV and AVUV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between RFV and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и AVUV

Секторы
RFV
AVUV

Потребительский циклический сектор

25.5%
18.7%

Финансовые услуги

17.4%
26.1%

Технологии

14.2%
7.4%

Энергетика

12.1%
15.8%

Промышленность

11.7%
13.6%

Сырьевые материалы

7.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.7%

Недвижимость

3.5%
0.7%

Здравоохранение

0.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

RFV
25.5%
AVUV
18.7%

Финансовые услуги

RFV
17.4%
AVUV
26.1%

Технологии

RFV
14.2%
AVUV
7.4%

Энергетика

RFV
12.1%
AVUV
15.8%

Промышленность

RFV
11.7%
AVUV
13.6%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

RFV
7.4%
AVUV
4.7%

Недвижимость

RFV
3.5%
AVUV
0.7%

Здравоохранение

RFV
0.6%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

RFV

-

AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

RFV

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RFV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.19

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.13

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.85

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

14.37

-9.27

RFV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и AVUV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-49.42%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-7.95%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-28.79%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-28.79%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.61%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-7.89%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.68%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и AVUV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.28% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.39%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.65%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

28.22%

-3.28%

Сравнение комиссий RFV и AVUV

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и AVUV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.70%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and AVUV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.28%) compared to RFV (4.28%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 10.82% for RFV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.63% for AVUV.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор