Сравнение RFLR с XTR
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. RFLR is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, RFLR returned 29.55% vs 17.90% for XTR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 5.93%.
RFLR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 12.79% | 11.81% | 1.78% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 13.66% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RFLR and XTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between RFLR and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. XTR — Ранг доходности на риск
RFLR
XTR
Сравнение RFLR c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFLR | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.11 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 8.64 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFLR и XTR
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -20.83% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.51% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.14% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.90% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.08% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и XTR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.66%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.58% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.01% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.36% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.84% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.84% | -1.59% |
Сравнение комиссий RFLR и XTR
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и XTR
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XTR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and XTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTR has higher volatility (4.58%) compared to RFLR (3.66%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, RFLR leads with 29.55% vs 17.90% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 29.55% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 0.59% for RFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.25% for XTR.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор