Сравнение RFLR с QGRD
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
RFLR
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 7.57% | 10.22% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between RFLR and QGRD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. QGRD — Ранг доходности на риск
RFLR
QGRD
Сравнение RFLR c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFLR | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.59 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RFLR и QGRD
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -9.41% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.45% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.19% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 13.56% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.56% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.56% | -1.26% |
Сравнение комиссий RFLR и QGRD
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и QGRD
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.62% | 0.67% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and QGRD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.62% for RFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Horizon. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор