Сравнение RFLR с QGRD
RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, RFLR returned 27.35% vs 19.20% for QGRD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFLR charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности RFLR и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFLR показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
RFLR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFLR и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 15.20% | 10.82% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
Correlation
The correlation between RFLR and QGRD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RFLR and QGRD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFLR vs. QGRD — Ранг доходности на риск
RFLR
QGRD
Сравнение RFLR c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFLR | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.05 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 6.18 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFLR и QGRD
Максимальная просадка RFLR за все время составила -15.48%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFLR и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.48% | -9.41% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.41% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.34% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.25% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.11% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFLR и QGRD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) составляет 3.19%, в то время как у Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что RFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFLR | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.86% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.69% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 14.72% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.61% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.61% | -2.38% |
Сравнение комиссий RFLR и QGRD
RFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFLR и QGRD
Дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | 0.59% | 0.67% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
RFLR and QGRD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to RFLR (3.19%). In terms of maximum drawdown, RFLR dropped -15.48% vs QGRD's -9.41%.
On 1-year performance, RFLR leads with 27.35% vs 19.20% for QGRD. On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RFLR has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.35% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.59% for RFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Horizon. Their fees differ too: 0.89% for RFLR and 0.85% for QGRD.
RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFLR и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор